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PARVEST BOND WORLD ABS
ex PARVEST ABS |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0206725011
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| BLOOMBERG |
PARABCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
14/12/2004 |
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| • Índice de referência |
Euribor 3 Months |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Mundo |
| ABS |
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| • Duração mínima de investimento |
1
ano |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo oferecer, num horizonte de investimento recomendado de um ano, um desempenho próximo ao do mercado monetário europeu "Euribor 3 meses" investindo principalmente em "Asset Backed Securities" (ABS).O processo de gestão articula-se através de três eixos: uma diversificação da carteira, uma selecção rigorosa de títulos e um controlo permanente dos riscos. Duração modificada compreendida entre 0 e +2 numa média de 6 meses. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
15,76% |
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• Alfa
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41,13% |
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• Beta
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-15,56 |
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• Rácio de informação |
-0,80 |
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• Rácio de Sharpe |
-0,82 |
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• Tracking error |
16,01% |
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• R² |
0,29 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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71,79
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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71,80
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,01
EUR
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| Variação em % |
-0,01%
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| • Activo total |
3,16 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
2,14 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
29.861,14 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais títulos
30/07/2010
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Option Tv 25/11/2032 |
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9,38%
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Germany 2.50 08/10/2010 |
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8,12%
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Slm Student Tv 25/01/2024 |
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8,02%
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Merrill Tv 25/08/2036 |
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7,78%
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Sherwood Castle 5.00 15/11/2010 |
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5,92%
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Gracechurch Tv 15/10/2012 |
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5,83%
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Chester Asset Rec Deal11 6.125% 6.22 15/12/2012 |
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5,35%
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Arran Fund Tv 15/12/2012 |
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5,25%
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Wamu Mge Tv 25/08/2046 |
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5,14%
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Citi Cred Card Mastr Tst 5.38 10/04/2013 |
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4,86%
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Número total de posições |
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26
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Países de emissão a 30/07/2010
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Repartição por tipo de instrumentos a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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David FAVIER |
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30/11/2009
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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A crise da dívida soberana fragilizou o conjunto dos mercados, incluindo, se bem que em menor medida, o mercado da titularização. É neste contexto de baixa, em que a liquidez se tornou ainda mais rara, que a nossa equipa de gestão teve de proceder a vendas de activos para fazer face a pedidos de resgate de acções do fundo. Estes dois factores acumulados explicam a rendibilidade negativa do fundo no 2º trimestre.
Para além de um importante reajuste entre activos e passivos com reflexos na cotação do fundo, reduzimos a componente "líquida" assim como os segmentos de maior risco da carteira, nomeadamente o subprime dos Estados Unidos e os títulos relativos a empréstimos hipotecários britânicos de menor qualidade. Daqui resultou uma carteira com menor risco de crédito.
Mantemos a nossa estratégia de investimento em posições de boa qualidade orientadas no médio/curto prazo e de aproveitamento da volatilidade actual para reinvestir os fluxos intermédios a níveis mais atractivos. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0206725011
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| BLOOMBERG |
PARABCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.75% ano / Acções I : 0.25% ano / Acções Privilege : 0.30% ano / Acções N : 0.75% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND WORLD ABS - - Março 2008 |
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PARVEST BOND WORLD ABS - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD ABS - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD ABS - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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