 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
Domiciliação
|
Luxemburgo
|
|
|
|
|
|
| • Data de lançamento |
06/03/2007 |
|
|
|
| • Índice de referência |
EONIA |
|
|
|
| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Aggregate |
| Total Return |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| • Duração mínima de investimento |
18
mês |
|
|
|
• Objectivo de investimento |
|
O fundo visa obter uma rendibilidade absoluta acima da taxa de rendimento do mercado monetário Euro com um objectivo de volatilidade média de 2%.
Para atingir este objectivo, o fundo investe em obrigações de qualidade denominadas em euros, mas também em produtos estruturados e derivados. O fundo implementa as melhores apostas da equipa de gestão em estratégias de arbitragem (curva de rendimentos, duração e crédito) ou estratégias que visem explorar as ineficiências dos mercados no curto prazo. |
|
|
|
| •
Sociedade de gestão
|
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
|
|
|
|
| •Sociedade de gestão delegada |
| |
•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
• Volatilidade |
5,08% |
|
| |
• Alfa
|
3,82% |
|
| |
• Beta
|
-0,87 |
|
| |
• Rácio de informação |
-0,06 |
|
| |
• Rácio de Sharpe |
-0,21 |
|
| |
• Tracking error |
5,14% |
|
| |
• R² |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
|
|
|
|
|
|
|
|
| Histórico de rendibilidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Última cotação
|
109,30
EUR
|
| 08/09/2010 |
|
|
|
|
|
• Cotação anterior
|
109,29
EUR
|
| 07/09/2010 |
|
|
|
|
| • Variação |
0,01
EUR
|
| Variação em % |
0,01%
|
|
|
|
| • Activo total |
126,36 Milhões EUR |
|
|
|
|
|
| • Activo por classe de acção |
61,99 Milhões EUR |
|
|
|
| • Número de acções |
567.148,82 |
|
|
|
|
|
| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Composição Sectorial a 30/07/2010
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestor
|
Fundo gerido desde
|
| |
|
|
Marc-Olivier LEBEAU |
|
05/03/2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Comentário de gestão a
30/06/2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
Os mercados obrigacionistas europeus reagiram à evolução da crise grega ao longo de um trimestre marcado pela degradação da notação da dívida soberana de vários países. O rendimento do Bund alemão caiu 52 pb durante o período em análise, fechando o trimestre em 2,58 %. Apesar da amplitude das medidas anunciadas, o plano de estabilização e apoio apresentado em 9 de Maio pelas autoridades europeias não convenceu plenamente os investidores. Neste contexto, os spreads relativamente ao Bund recomeçaram a alargar, para fechar claramente acima dos níveis observados no final de Março. No caso da Espanha, da Itália e da França, foram mesmo ultrapassados os máximos de Maio.
O desempenho do fundo no trimestre é imputável a 2 factores:
- a grande volatilidade dos mercados de taxas,
- a deformação das curvas de rendimento EUR e USD.
O mercado deverá permanecer volátil durante as próximas semanas e, assim, proporcionar oportunidades de investimento que o fundo procurará aproveitar para atingir os seus objectivos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
|
|
|
| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
|
|
|
| • Cálculo de cotação |
Diário |
|
|
|
| •
Promotor
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
|
|
|
|
| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
|
|
|
|
• Centralização das ordens |
|
Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Comissão de subscrição |
|
Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
|
|
|
• Despesas de entrada |
|
N/ Existente |
|
|
|
• Despesas de saída |
|
N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
|
|
|
• Comissão de conversão |
|
Máximo 2% (a favor do distibuidor) |
|
|
|
| • Investimento mínimo |
1,00
acção
|
|
|
|
• Comissão de gestão máxima |
|
Acções Classic : 0.80% ano / Acções I : 0.40% ano / Acções Privilege : 0.45% ano / Acções N : 0.80% ano |
|
|
|
|
|
| • Investimento mínimo |
n.d. |
|
|
|
|
|
| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Factsheet |
|
| |
| |
Português
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - Classic Capitalização - EUR - Juhlo 2010 |
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - I Capitalização - EUR - Juhlo 2010
|
|
|
| |
|
|
| Prospecto simplificado |
|
|
| Prospecto completo |
|
|
| Estatutos |
|
|
| Aviso aos accionistas |
|
| |
| |
Português
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - - Março 2008 |
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - - Abril 2009
|
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - - Abril 2009
|
|
| |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND - - Juhlo 2010
|
|
|
| |
|
|
| Relatório anual |
|
|
| Relatório semestral |
|
|
| País de inscrição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
